QUANTAXIS 2.0.0

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Quantitative Financial FrameWork

本项目分为几个大块:

  1. QASU/ QAFetch 支持多市场数据存储/ 自动运维/ 数据获取(mongodb/ clickhouse)

  2. QAUtil 支持交易时间, 交易日历, 时间向前向后推算, 市场识别, dataframe 数据转换等

  3. QIFI/ QAMarket 一套统一的多市场 多语言账户体系

    • qifiaccount qifi 的标准账户体系, 在多语言上和 rust/cpp 版本的 qifi account 保持一致性

    • qifimanager qifi 多账户管理体系 支持多个语言的账户统一管理

    • qaposition 单标的仓位管理模块, 支持对于单标的的精准多空控制(套利场景/ cta 场景/ 股票场景)

    • marketpreset 市场预制基类, 方便查询期货/股票/虚拟货币 品种 tick/ 保证金/ 手续费等

  4. QAFactor 因子研究套件

  5. QAData 多标的多市场的数据结构, 可以作为实时计算和回测的内存数据库使用

  6. QAIndicator 支持自定义指标编写, 批量全市场 apply, 支持因子表达式构建

  7. QAEngine 自定义线程进程基类, 可以自行修改计算的异步和局域网内分布式计算 agent

  8. QAPubSub 基于 MQ 的消息队列, 支持 1-1 1-n n-n 的消息分发, 可用于计算任务分发收集, 实时订单流等场景

  9. QAStrategy cta/套利回测套件, 支持 QIFI 模式

  10. QAWebServer tornadobase 的 webserver 套件, 可以作为中台微服务构建

  11. QASchedule 基于 QAWerbServer 的后台任务调度 支持自动运维, 远程任务调度等

本版本为不兼容升级的 2.0 quantaxis, 涉及一些改变

数据部分

  • 增加 clickhouse client 自建数据源分发

  • 增加数据格式

    • 对于 tabular data 的支持

    • 支持因子化的数据结构

  • 支持 tick/l2 order/transaction 的数据格式

微服务部分

  • 增加 QAWEBSEBVER

  • 支持动态的任务指派的 sechedule

  • 增加 基于 DAG模型的pipeline

  • 增加 QAPUBSUB模块 支持 rabbitmq

账户部分

  • 删除 QAARP 不再维护老版本 account 系统

  • 升级完整的 qifi 模块 支持多市场/跨市场的账户模型

    • 支持保证金模型

    • 支持股票

    • 支持期货

    • 期权[升级中]

实盘模拟盘部分

  • 使用稳定的 qifi 结构对接

  • 支持 CTP 接口的

    • 期货

    • 期权

  • 支持股票部分

    • QMT 对接

  • 母子账户的订单分发跟踪 [OMS]

  • ordergateway 风控订单流规则

多语言部分

  • 支持于 QUANTAXIS Rust 版本的通信

  • 基于 arrow 库, 使用多语言支持的 pyarrow 格式, 对接 arrow-rs, datafusion-rs, libarrow(CPP)

  • 支持 RUST/ CPP 账户

  • 支持因子化的 rust job worker

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