术语表

版本: 2.1.0-alpha2 作者: @yutiansut @quantaxis 更新日期: 2025-10-25

本文档包含QUANTAXIS及量化交易中常用术语的定义和解释。

📚 核心概念

QUANTAXIS

全方位Python量化金融框架，提供数据获取、策略开发、回测和实盘交易的完整解决方案。

QIFI (Quantitative Investment Framework Interface)

QUANTAXIS统一账户系统接口，支持Python/Rust/C++多语言，实现跨市场、跨语言的标准化账户管理。

QARS2 (QUANTAXIS Rust)

QUANTAXIS的Rust实现，通过Rust语言实现100倍性能提升，提供高性能数据处理和指标计算。

QADataFrame

QUANTAXIS自定义数据结构，基于pandas DataFrame扩展，提供金融数据特有的操作和方法。

💰 交易术语

多头 (Long Position)

买入持有某个资产，预期价格上涨获利。也称"做多"。

示例:

self.BuyOpen('rb2501', 1)  # 开多头仓位

空头 (Short Position)

卖出某个资产，预期价格下跌获利。也称"做空"。

示例:

self.SellOpen('rb2501', 1)  # 开空头仓位

开仓 (Open Position)

建立新的交易头寸（多头或空头）。

平仓 (Close Position)

关闭现有的交易头寸。

示例:

self.SellClose('rb2501', 1)  # 平多头仓位
self.BuyClose('rb2501', 1)   # 平空头仓位

持仓 (Position)

当前持有的资产数量和状态。

滑点 (Slippage)

实际成交价格与期望价格之间的差异。

示例:

strategy = MyStrategy(slippage=0.0001)  # 设置滑点0.01%

手续费 (Commission)

交易时支付给券商的费用。

示例:

strategy = MyStrategy(commission=0.0003)  # 手续费0.03%

保证金 (Margin)

期货交易时需要缴纳的履约保证金。

杠杆 (Leverage)

使用借入资金进行交易，放大收益和风险。

📊 技术指标

MA (Moving Average)

移动平均线，计算一定周期内的平均价格。

示例:

ma20 = QA.MA(data['close'], 20)  # 20日均线

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

指数平滑异同移动平均线，用于判断趋势和买卖时机。

组成: DIF（快线）、DEA（慢线）、MACD（柱状图）

示例:

macd = QA.MACD(data['close'])

KDJ

随机指标，用于判断超买超卖。

组成: K值、D值、J值

RSI (Relative Strength Index)

相对强弱指标，测量价格动量。

示例:

rsi = QA.RSI(data['close'], 14)  # 14日RSI

ATR (Average True Range)

平均真实波幅，衡量市场波动性。

Bollinger Bands

布林带，价格波动区间指标。

组成: 上轨、中轨（MA）、下轨

📈 策略术语

CTA (Commodity Trading Advisor)

商品交易顾问策略，基于技术分析的趋势跟踪策略。

Alpha策略

寻求与市场相关性低的绝对收益策略。

Beta策略

获取市场整体收益的策略，与市场高度相关。

套利 (Arbitrage)

利用不同市场或合约间的价差获利。

类型:

  • 跨期套利

  • 跨品种套利

  • 跨市场套利

对冲 (Hedging)

通过相反方向的交易降低风险敞口。

示例:

self.BuyOpen('rb2501', 1)   # 买入现货
self.SellOpen('rb2502', 1)  # 卖出远月合约对冲

因子 (Factor)

影响资产收益的特征变量。

常见因子:

  • 价值因子

  • 动量因子

  • 质量因子

  • 低波动因子

📉 风险指标

最大回撤 (Maximum Drawdown)

从最高点到最低点的最大跌幅。

计算:

max_drawdown = (peak - trough) / peak

夏普比率 (Sharpe Ratio)

单位风险的超额收益，衡量风险调整后的收益。

公式:

Sharpe = (Return - RiskFreeRate) / Volatility

示例:

sharpe = strategy.acc.sharpe_ratio

卡尔玛比率 (Calmar Ratio)

年化收益率与最大回撤的比值。

索提诺比率 (Sortino Ratio)

类似夏普比率，但只考虑下行风险。

信息比率 (Information Ratio)

相对基准的超额收益与跟踪误差的比值。

胜率 (Win Rate)

盈利交易占总交易的比例。

计算:

win_rate = win_trades / total_trades

盈亏比 (Profit/Loss Ratio)

平均盈利与平均亏损的比值。

计算:

pl_ratio = avg_profit / avg_loss

🔄 回测术语

回测 (Backtesting)

使用历史数据测试交易策略的过程。

样本内测试 (In-Sample Testing)

使用训练数据测试策略。

样本外测试 (Out-of-Sample Testing)

使用未参与优化的数据测试策略。

向前分析 (Walk-Forward Analysis)

滚动优化和测试的方法。

过拟合 (Overfitting)

策略过度适应历史数据，实际表现不佳。

未来函数 (Look-Ahead Bias)

使用未来数据做决策，导致回测结果虚高。

示例:

# ❌ 错误：使用当前bar数据
if bar.close > bar.open:
    self.BuyOpen(bar.code, 1, bar.close)

# ✅ 正确：使用历史数据
if self.last_close > self.last_open:
    self.BuyOpen(bar.code, 1)

🏛️ 市场术语

A股

中国大陆证券市场人民币普通股票。

期货 (Futures)

标准化远期合约，约定未来某时间以特定价格交易。

主要交易所:

  • 上期所 (SHFE)

  • 大商所 (DCE)

  • 郑商所 (CZCE)

  • 中金所 (CFFEX)

期权 (Options)

买方有权在未来以约定价格买卖标的的合约。

类型:

  • 看涨期权 (Call Option)

  • 看跌期权 (Put Option)

数字货币 (Cryptocurrency)

基于区块链技术的数字资产。

Tick数据

最小价格变动单位的逐笔成交数据。

K线 (Candlestick)

显示一定时间内开盘价、收盘价、最高价、最低价的图形。

类型:

  • 分钟线 (1min, 5min, 15min, 30min, 60min)

  • 日线 (day)

  • 周线 (week)

  • 月线 (month)

💻 技术术语

EventMQ

基于RabbitMQ的事件消息队列，用于实盘交易的异步通信。

MongoDB

文档型NoSQL数据库，QUANTAXIS的主要数据存储。

ClickHouse

列式存储数据库，用于大规模数据分析。

PyO3

Python-Rust绑定库，QARS2使用PyO3实现Python接口。

Apache Arrow

跨语言的列式内存数据格式，实现零拷贝数据交换。

Docker

容器化技术，用于应用打包和部署。

Kubernetes

容器编排平台，用于大规模容器化应用管理。

🔧 系统组件

XServer

QUANTAXIS中间件服务器，处理GUI和交易系统间的通信。

XMonitor

QUANTAXIS监控客户端（GUI），基于Qt开发。

XMarketCenter

行情网关，连接各类数据源并分发行情数据。

XTrader

交易网关，连接券商接口执行交易。

XRiskJudge

风控引擎，实时监控和拦截高风险交易。

XQuant

策略引擎，运行交易策略。

📊 数据频率

日线 (day/1day)

每个交易日一根K线。

周线 (week/1week)

每周一根K线。

月线 (month/1month)

每月一根K线。

分钟线

  • 1min: 1分钟K线

  • 5min: 5分钟K线

  • 15min: 15分钟K线

  • 30min: 30分钟K线

  • 60min: 60分钟K线

Tick

逐笔成交数据，最小时间粒度。

🎯 策略类型

QAStrategyCtaBase

CTA策略基类，用于期货趋势跟踪策略。

QAMultiBase

多标的策略基类，支持同时交易多个品种。

QAHedgeBase

对冲策略基类，支持多空组合策略。

QAFactorBase

因子策略基类，用于因子选股和轮动策略。

📝 账户术语

account_cookie

账户唯一标识符。

init_cash

初始资金。

balance

当前账户权益（现金+持仓市值）。

available

可用资金。

margin

保证金占用。

position_profit

持仓盈亏。

float_profit

浮动盈亏。

frozen

冻结资金（未成交订单）。

🔗 相关资源

📝 总结

术语分类：

✅ 核心概念: QUANTAXIS、QIFI、QARS2 ✅ 交易术语: 多空、开平仓、滑点、手续费 ✅ 技术指标: MA、MACD、KDJ、RSI ✅ 风险指标: 夏普比率、最大回撤、胜率 ✅ 系统组件: XServer、XTrader、XQuant

作者: @yutiansut @quantaxis 最后更新: 2025-10-25

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