重构文档- 概览

Content

DATE

2017-12-25

Author

yutiansut

重构目标

重构账户类、市场类、订单类 用于支持

  • 多账户回测管理

  • 组合管理、风险控制

  • 期货回测

  • 卖空规则

  • 优化状态恢复

  • 模拟盘

  • 实盘对接

ACCOUNT重构

  1. 账户的修改部分:

修改了account的创建方式和组合方式

{USER}-{PORTFOLIO}-{ACCOUNT}-{ORDER}-{MARKET}

account 作为一个最小的账户单元,具有 1. 独立的下单属性*(此前在backtest中撮合) 2. 独立的账户更新规则 3. 可以被快速分配到portfolio上(基于account_cookie)

account 通过 account.message进行数据通信

account.message记录了account的所有状态 用于
回测时和backtest通信
实盘时的message单元
组合管理和portfolio通信
快速存储-快速恢复account状态
  1. account的属性

strategy_name='' # 策略名称
user='' # 用户
market_type=MARKET_TYPE.STOCK_CN # market_type
hold=[['date', 'code', 'price', 'amount', 'order_id', 'trade_id']] #list
sell_available=[['date', 'code', 'price', 'amount', 'order_id', 'trade_id']] #list
init_assest=1000000 #int
order_queue=pd.DataFrame() #pd.Dataframe
cash=[] #list
history=[] #history
detail #list
assets #list
account_cookie=None # account_cookie